[백테스팅] 볼린저밴드를 이용한 자동매매시 테스트-장기(수익률 1380% / MDD 52%)

 

 

▣ 장기-볼린저밴드-200% (B4175018)

테스트기간 : 2007.01.02 ~ 2023.06.16 

수수료율 : 0.1% / 슬리피지 : 1.0%

투자원금 : 10,000,000원

현재자산 : 148,173,008원

손익 : 138,173,008원

수익률 : 1,381.73%

MDD : 51.5%

CAGR (연환산 평균수익률) : 17.79%

 

 

<매수조건>

자산배분 : 미사용

손절 : 미사용

종목 최소보유일 : 미사용

종목 최대보유일 : 900일

트레일링스탑 : 미사용

<매매결과>

평균보유일 : 750일

샤프지수 : 0.76

코스피와 상관성 : 0.54

코스닥과 상관성 : 0.63

 

<총평>

높은 수익률.

매수비중도 골고루로 적당.

상폐종목 없음.

수익종목비율 72%. 손실종목 28%

 

생각보다 보유일이 꽤 길다. 2년조금 넘게.......(이래서 장기투자가 답인가?!)

 

목표수익률을 달성한 종목은 매도 이후로도 지속상승 (추가 수익이 가능했다...ㅜㅜ)

ex) 경남스틸 : 200%도달로 5,920원에 매도했으나 이후 11,850원까지 올라감 (약 400%)

 

매도조건의 조정이 필요해 보인다

 

백테스팅 매도 조건을 1차 2차 3차 이런식으로 나눌수 있으면 좋겠다.

 

 

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현재 주식공부의 일환으로 자동매매를 하고 싶어 최적의 수익률을 찾기 위해 셋팅을 백테스팅하고 있습니다.

위의 내용은 테스트결과치이기 때문에 실제와는 차이가 있을수도 있습니다